Модели долговременного планирования и задача о пересечении границ
Отзывы
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)


Всего просмотров
2272


Скачивания
469
УДК
33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
Дата выпуска
11.03.2019
Год выпуска
2018
Модели долговременного планирования и задача о пересечении границ
Аннотация
Экономические модели долговременного планирования широко применяются для научного обоснования методов регулирования платежеспособности страхового и ряда финансовых рынков и для оптимизации бизнеса отдельных компаний в условиях конкуренции. Математической основой таких моделей являются вероятностные модели пересечения границы сложным про¬цессом восстановления. Хорошо известные нормальная и диффузионная аппроксимации распределения момента первого пересечения границы имеют ряд недостатков, к которым в первую очередь относятся ограничительные тех¬нические предположения. Предлагается новая аппроксимация в этой задаче, использующая обратное гауссовское распределение и позволяющая сочетать прямые численные методы расчетов с аналитическими результатами, полученными при весьма общих технических предположениях.
Об авторах
Малиновский Всеволод Константинович
Главный научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
Библиография

1. Asmussen, S. (1984) Approximations for the probability of ruin within finite time. Scandinavian Actuarial Journal, 1984, 31Ц57; ibid. 1985, 57.

2. Asmussen, S., Albrecher, H. (2010) Ruin Probabilities. World Scientific.

3. Garcia, J.M.A. (2005) Explicit solutions for survival probabilities in a finite time horizon. ASTIN Bulletin, 35 (1), 113Ц130.

4. Malinovskii, V.K. (2013) Reflexivity in competition-originated underwriting cycles, Journal of Risk and Insurance, 81 (4), 883Ц905.

5. Malinovskii, V.K. (2015) On rational pricing for a profit-seeking insurer in the year of hard market, Insurance: Mathematics and Economics, 62, 107Ц117.

6. Malinovskii, V.K. (2015a) Business planning for a profit-seeking insurer under deficiency of information, Insurance: Mathematics and Economics, 62, 215Ц226.

7. Malinovskii, V.K. (2016) How an aggressively expanding insurance company becomes insolvent, Scand. Actuar. J., 2016 (8), 1Ц19.

8. Malinovskii, V.K. Kosova, K.O. (2014) Simulation analysis of ruin capital in Sparre AndersenТs model of risk, Insurance: Mathematics and Economics, 59, 184Ц193.

9. Malinovskii, V.K. (2017) On the time of first level crossing and inverse Gaussian distribution, https://arxiv.org/pdf/1708.08665.pdf

10. Malinovskii, V.K. (2017a) Generalized inverse Gaussian distributions and the time of first level crossing, https://arxiv.org/pdf/1708.08671.pdf

11. Malinovskii, V.K., Malinovskii, K.V. (2017) On approximations for the distribution of first level crossing time, https://arxiv.org/pdf/1708.08678.pdf

12. Malinovskii, V.K. (2018) On approximations for the distribution of the time of first level crossing, https://arxiv.org/pdf/1803.09801.pdf

Полная версия доступна только подписчикам
Подпишитесь прямо сейчас